数据字典

默认口径

前复权 qfq（研究与回测标准）。另支持 hfq 后复权与 raw 裸价。

复权方式

库里存裸价与复权因子两列，读取时现算，不存复权后的价。

成交量 / 成交额

一律不复权。成交量单位为股，成交额单位为元。

股票代码

裸六位数字，不带交易所后缀（如 600519，非 600519.SH）。

由定义可知：最新一日的 qfq 恰好等于裸价，越往前推 qfq 越低于当时的裸价。 实测样例：000001 在 2010-01-04 的裸价为 23.71，前复权后为 6.326。

池子构成

12 套模板用固定 30 只大市值蓝筹；配对统计套利用 4 组蓝筹配对。 两者全程不变（不做成分调整）。

幸存者偏差

两个池子都存在，且已知。无论 30 只样本还是 4 组配对， 都是以今天的眼光挑出来的大公司；它们能活到今天本身就是一种筛选。 用它们回测，天然偏乐观。

能说明什么

适合做策略之间的相对比较——同一个池子、同一段时间，A 策略是否稳定优于 B。

不能说明什么

不能当作实盘部署的证据，也不能把这里的收益率外推到全市场。

「配对统计套利（只做多腿）」用的是另一个池子：固定 4 组同板块蓝筹配对 —— 招商银行/兴业银行（银行）、五粮液/洋河股份（白酒）、美的集团/格力电器（家电）、 中国平安/中国人寿（保险）。名字里的「只做多腿」不是省略：A 股无融券， 这套策略只买不空，不是真正的双腿中性套利。

下表是数据仓最近一次全量核验的结果，核验时间 2026-06-23。 日线每交易日夜间追加，因此当前实际覆盖日期会晚于表中末日； 我们不在这里写「实时」字样，因为这一页的数字不是活的。

下面这些，策略端现在拿不到。如果某个策略思路依赖它们，那个思路在本平台上做不出来—— 与其让你写完才发现，不如现在就说：

• 财务与基本面数据——point-in-time 财务表目前是空的，策略端取不到任何财报字段。
• 行业分类——库内有表但未开放给策略端，做不了行业中性化、行业轮动。
• 指数日线——暂不开放给策略端；回测里的基准用的是标的池等权组合，不是指数。
• 指数成分股（时点）——仅有沪深300与中证500，且停留在 2024 年， 不足以支撑「按当时真实成分股选股」的回测。
• 分钟线与 tick——完全没有。日内策略、高频策略在本平台无法回测。
• 舆情、资金流、另类数据——没有。