复权因子用错,回测能虚高多少?我踩过的坑
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策略社区
把研究、复盘和讨论放在阳光下。体检不合格的策略也照样公示——反过拟合是纪律,不是口号。
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研究笔记
策略广场
演示数据 未通过三重体检的策略同样上架并标红,不藏也不删。讨论区
演示数据 聊方法、聊证据、聊踩过的坑。PBO 到底怎么读?31% 算不算高
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T+1 约束下的调仓次序问题:先卖后买还不够
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QMT 接入后行情断线的处理,大家都怎么做兜底
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20 个交易日模拟盘长跑清单:上真钱前先跑完这些
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免费日线数据的天花板在哪?我们试着量化了一下
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最大回撤 -18.7%,回测里看着能扛,实际拿不住怎么办
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滑点和手续费到底该怎么设,才不算骗自己
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研究笔记
演示数据 最新 5 篇,全部 23 篇在客户端里。三重体检(DSR/PSR/PBO)是怎么算的
用一个失败的调参实验,讲清这三个指标各自防哪一种自欺。
2026-07-18
为什么我们不展示实盘收益排行
排行榜奖励运气、惩罚诚实。我们选择公示体检结果,而不是收益名次。
2026-07-10
调参 13 次,样本外增益全部消失:一次失败的优化记录
13 组参数在样本内都更好看,推到样本外无一存活。原样公开全过程。
2026-06-28
回测和模拟盘对不上?先查这五个地方
复权口径、成交假设、T+1、停牌处理、时间戳——顺序排查,基本能定位。
2026-06-19
从 30 只蓝筹到全 A:股票池怎么扩才不引入幸存者偏差
动态时点股票池的做法,以及一个很容易踩的「用今天的名单回测昨天」。
2026-06-05
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